Schau Dir den Film an,dann weisst Du es.

Nachhause. Nach Beendigung der Ringkriege kehrte Frodo nach Beutelsend zurück und fand das Auenland verwüstet und besetzt vor. Die Befreiung des Auenlandes ist in den letzten Kapiteln des Herr der Ringe nachzulesen; in der Verfilmung fehlen diese großartigen Szenen leider. Im Jahr 3021 des Dritten Zeitalters bestieg er mit Galadriel und Elrond ein Elbenschiff und verließ Mittelerde. In Hinsicht auf Frodo ist das Ende des Herr der Ringe sehr traurig. Während Merry und Pippin von Hobbits gefeiert und 'befördert' werden, und während Sam eine Familie gründet und damit endlich das tut, was er so lange wollte (Rosie heiraten), zerbricht Frodo daran, dass er der Ringträger war. Er hat sowohl physische als auch psychische Verletzungen davon getragen, von denen er niemals wieder geheilt wird:

"Es ist keine wirkliche Rückkehr. Obwohl ich vielleicht ins Auenland komme, wird es mir nicht mehr als dasselbe erscheinen; denn ich werde nicht mehr derselbe sein. Ich bin verwundet durch Dolch, Zahn und Stich und eine schwere Bürde. Wo werde ich Ruhe finden?"

Dies prophezeit ihm sogar Saruman im Kapitel "Die Befreiung des Auenlandes" (dieser Teil kommt in Peter Jacksons Verfilmung nicht vor).

"Eines Abends kam Sam ins Arbeitszimmer und fand, dass sein Herr sehr seltsam ausssah. Er war sehr bleich, und seine Augen schienen Dinge in weiter Ferne zu sehen. 'was ist los, Herr Frodo?', fragte Sam. 'Ich bin verwundet', antwortete er, 'verwundet, und es wird niemals richtig heilen.' "

Während Sam entzweigerissen ist, aber laut Frodos Aussage wieder "heil und ganz" werden kann, bleibt dies Frodo verwehrt, und er wird im Auenland nie wieder so glücklich wie vorher. http://www.elronds-haus.de/frodo.html

Sie fahren in eine andere Welt - es kann eine Welt nach dem Tode sein, es kann "nur" der Tod sein - das bleibt dem Betrachter selbst überlassen.

Das ist ein wenig vergleichbar mit dem Schluss von Astrid Lindgren's "Die Brüder Löwenherz".

Ich habe das ganze so verstanden das sie mit diesem Schiff ins Jenseits, in eine bessere Welt fahren, zu vergleichen mit dem Sterben bei uns.

"Die Elben erweisen Bilbo eine große Ehre und gestatten ihm, sie von den grauen Anfurten aus zu den unsterblichen Landen westlich des Meeres zu begleiten." Zitat aus Wiki. http://de.wikipedia.org/wiki/DerHerrderRinge:DieR%C3%BCckkehrdesK%C3%B6nigs%28Film%29

Es ist ihnen (den Elben) bestimmt, in Aman, den „Unsterblichen Landen“ zu leben und viele verließen Mittelerde von den „Grauen Anfurten“ um dorthin zu segeln.

Dorthin gehen auch Bilbo, Frodo und Gandalf, zusammen mit den letzten Eben.

http://de.wikipedia.org/wiki/FigurenausMittelerde#Elben

Hier findest du auch den weiterführenden Link nach Aman.

sie fahren zu den grauen anfurthen. dort fahren die elben hin um unsterblich zu werden. arwen z.b. sollte nach elronds willen auch dort hin fahren und nicht bei aragorn bleiben. so wurde sie sterblich.