Wenn ich die Anzeige deaktiviere, werden die trotzdem gespeichert. Kann ich irgendwie verhindern, daß dieser Ordner angelegt wird?

meinst du das hier:
http://www.wintotal.de/Tipps/?id=933
Rechtsklick auf Start > Startmenü > "Zuletzt geöffnete Elemente im Startmenü und in der Taskleiste speichern und anzeigen" deaktivieren (Win7)
ich hab XP, diese Auswahl steht da nicht
Danke, löschen beim herunterfahren ist auch eine Möglichkeit. Spuren beseitigt :)