Du kannst in "aktuelle Wiedergabe" auf den Titel klicken, der grade spielt, dann mit rechter Mausstaste das Kontextmenü öffnen, letzten Punkt "Dateispeicherort öffnen" aufmachen, und Du hast die Datei in einem Windows Explorer vor Dir und kannst sie dort mit den Windows Bordmitteln (Kopieren in Zwischenablage, einfügen) dort hin kopieren, wo Du willst. Man müßte genauer wissen, warum Du überhaupt den Media Player zum Kopieren benutzen willst. Es gibt doch 1000 Möglichkeiten die effektiver sind. Vielleicht fügst Du mal einen Kommentar an, woher die Datei kommt, die Du kopieren willst.