Für meinen ersten Skiurlaub brauche ich noch die richtige Jacke. Die Frage ist natürlich wie dick sie sein muss. Also, es geht im März nach Saas Fee. Ist es dann noch richtig kalt oder kann ich mit angenehmeren Temperaturen rechnen?

kalt ist es schon noch. Kaufe Dir doch eine dieser Skijacken, mit einem herausnehmbaren Futter, dann kannst Du variieren, dazu einen Fliespulli und Du bist für alle Fälle gewappnet
Kleide Dich nach dem Zwiebelprinzip. Ob Saas Fee oder Saas Grund, es kann sehr kalt oder auch um 0 °C sein. Daher variable Kleidungsstücke wählen. Für die äußere Hülle nimm etwas winddichtes.
Viel Spaß und Ski Heil!