Generell tut mir Sauna sehr gut. Wegen meiner eh schon recht trockenen Haut habe ich das Gefühl, der Flüssigkeitsverlust beim Schwitzen macht die Haut noch trockener. Ist das Einbildung oder ist da was Wahres dran?

Ich glaube, daß du dir das einbildest. Denn ich neige auch eher zu trockener Haut, vor allem an den Armen und Beinen. Nach einem Saunabesuch ist die Haut jedoch gut durchblutet und fühlt sich sehr weich und angenehm an.
Du solltest dich natürlich nach dem Duschen eincremen - und auf's Wasser trinken nicht vergessen!
Soweit ich weiß ist ein Saunagang bei trockener Haut sogar sehr gut, denn dadurch, dass die Schweißdrüsen aktiv werden, lagert sich Wsser besser in der Hornschicht der Haut ab.
Dazu gibt es mittlerweile sogar wissenschaftliche Studien. Guck mal unter z.B. http://outdoor-saunas.de/ Trotzdem würde ich sagen, dass wenn du dich nach dem Saunagang schlechter fühlst, dann solltest du es halt lassen. Empirie ist dann doch besser als Theorie ;-)