Ich habe in der Sauna immer das Gefühl, dass meine Nase von innen verbrennt. Habt ihr das auch, oder ist das Anzeichen dafür, dass die Temperatur zu hoch ist?

Dann ist die Temperatur vielleicht für Deine Nasenschleimhäute zu hoch, weil sie extrem empfindlich sind.

Das ist normal, vor allem in der finnischen Sauna. Einfach durch den Mund atmen und während des Aufgusses durch die Nase.
Die Nase soll u.a. die Atemluft je nach Witterung kühlen oder erwärmen. Wenn es aber sehr warm ist, kann es für die Nase das Gefühl machen, es wäre sehr heiß.
Das Gefühl kenne ich auch.
Es liegt vermutlich daran, dass die Nase zu trocken ist.