Jetzt wo es so kalt geworden ist, frage ich mich ob es für die Lunge nicht arg schädlich ist, wenn die kalte Luft so schnell eingeatmet wird?

Das kann jeder Gesunde ab. Ich hab schon bei -20° Ski gelaufen. Es hat mir nie geschadet. Auch von Bersteigern, selbst extremen habe ich da nie etwas von Problemen gehört. Eher friert Di Nase, Hände, Zehen, Ohren ab, bevor die Lunge leidet.

Keinen Sport treiben ist sicher ungesunder. Du kannst ja durch ein Tuch atmen, wenn dir die kalte Luft zu kalt ist, so mache ich das z.B. beim Joggen im Winter.
sicher, eine Lungenentzündung hast du dann schnell