Frage von Kungfukuh, 39

Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren?

Hallo,

ich befinde mich auf der Suche nach Informationen, wie man spezielle Arten von Zinspapieren bewerten kann?

Folgende Papiere sind gemeint: - Callable Bonds - Multitranchen - Floater

Könnte mir jemand dazu ein gutes Buch oder Skript empfehlen. Vielen Dank! ?

Antwort
von Rony2200, 18

Fixed Income: Bonds lassen mathematisch bewerten durch die Geometrische Reihe. Funktioniert wie Netpresent Value, genau umgekehrt zur Zinseszinsrechnung. Anstatt mit dem Zins zu multiplizieren, teilst durch den Zins.

Options: Bewertung erfolgt durch eine stochastische DGL. Black-Scholes Equation...dazu braucht man aber schon was länger , um da durchzublicken.

der Rest wie Multitranchen das sind dann Kombinationen NPV, Options just be creative...e.g. nimm halt mehrere Bonds und bilde daraus einen Mittelwert, oder was dir aus der Statistik an Kennzahlen noch einfällt. 

das Buch dazu ist von John Hull

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